试用相关性分析技术完善蒙特卡罗风险模拟

摘要:

Monte－Carlo模拟方法是一种广泛应用的模拟技术，由于该技术的开发成功、应用的普及，使我们在对工程投资项目进行风险分析时，能够在实验室内借助于计算机和现代统计技术对实际发生情况进行模拟、试验。并通过先进的数理统计方法和数字仿真技术，得出投资过程可能发生的概率分布，供决策者参考，从而使我们的经济决策减少盲目性，提高科学性、准确性，将风险降低到最低限度。但是，传统的Monte－Carlo模拟方法忽略了相关性的处理，这样做，不是与实际不相符，就是误差较大，为此，本文将现代回归技术一计算机回归方法引入相关关

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