中国股市波动性聚类特征参数与非参数分析

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中国股市波动性聚类特征参数与非参数分析
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CSTR:
                        [cstr]
                    
作者:
                        
                        
                    
作者单位:
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通讯作者:
中图分类号:F222.3
基金项目:安徽省教育厅科研资助计划（2005jqw056）阶段性成果

The Features of Volatility Clustering Parametric and Nonparametric Analysis About China''''s Stock Marcket

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从分析中国股市收益率序列的特征入手，寻找描述中国股市波动性特征的合适的统计模型。重点对中国股市收益率序列的波动性聚类现象进行研究。运用描述统计学方法，广义自回归条件异方差模型，以及非参数统计方法等多种方法进行广泛探讨。结合具体的数据分析，从多个角度刻画出中国股市收益率序列的波动性聚类现象的参数与随机性特征。

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方国斌.中国股市波动性聚类特征参数与非参数分析[J].技术经济，2007，26(10)：84-88.

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最后修改日期:2007-05-09
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